Мосбиржа с 1 сентября запустит новый индекс на ОФЗ с постоянным купоном

Московская биржа 1 сентября начнет публиковать новый индекс ОФЗ, в базу расчета которого включаются выпуски с постоянным купонным доходом. Код индекса – RGBILP. Расчет будет осуществляться каждые 15 секунд в течение основной торговой сессии по текущим ценам, сообщила площадка. Состав базы расчета нового индекса, метод расчета, сроки и частота ребалансировки аналогичны рассчитываемому биржей индексу RGBI.

Сейчас Московская биржа рассчитывает группу индексов облигаций федерального займа, сегментированных по дюрации, а также типу ставки купонных платежей. Расчет индексов ОФЗ осуществляется на основании средневзвешенных цен облигаций, включенных в базу расчета. При определении цен учитываются сделки, заключенные в течение торговой сессии как в основном торговом режиме, так и в режиме переговорных сделок.

В настоящее время на срочном рынке Московской биржи торгуется фьючерсный контракт на индекс RGBI. Новый индекс ОФЗ, рассчитываемый по текущим ценам, может использоваться для запуска новых инструментов срочного рынка.